港股衍生品早盘狙击 2019年10月8日

收市概况：

 

恒指上周五高开低走，午后因香港政府宣布订立新法规，恒指跳水近500点，下试近一个月低位，后跌幅收窄，收市报25821.03点，下跌1.11%，成交额约683.96亿港元。即月期指收盘报25787点，跌356点，低水34.03点。当日认股证成交约57.24亿港元，占大市比例约8.37%；牛熊证单日成交72.17亿港元，占大市比例约10.26%。牛熊证单日成交80.93亿港元，占大市比例约11.83%。

全美商业协会周一发布调查结果显示，美国2020年的GDP增长将是2016年以来首次跌破2%至1.8%，较此前预计下跌0.2个百分点。周一美股集体低开，随后担忧情绪缓解，道指极速翻红，但尾盘转而向下，收市下跌0.36%,报26478.02点。A股方面，上周五因国庆假期休市，而在假期前一个交易日，整体市场情绪偏谨慎，主要指数继续回软，尾盘持续震荡下跌，沪指收跌0.92%，深成指和创业板指均下跌超1%。

节后恒指小幅高开后，跌至25761点处反弹。截至发文，恒指重上26000点关口。早段蓝筹涨多跌少，中国生物制药、吉利汽车、港交所领涨蓝筹，而香港房地产股则继续走软。

 

港股沽空数据：

上周五大市沽空金额为99.50亿港元，沽空比例升至14.55%。恒指沽空金额达43.94亿港元，沽空比例增加至17.87%。

个股沽空方面，碧桂园、瑞声科技、蒙牛乳业下调比例约一成，分别至1.47亿、8133万及6145万港元，而银河娱乐、新世界发展及联想集团则分别上调9.24%、12.68%及7.76%。

 

恒指牛熊证资金流：

恒指上周五高开后转跌，盘中最低见25612.49点。当日恒指牛证录得约3874万港元净流入，过去五天累计净流入为5632万港元；恒指熊证单日约1265万港元净流出，过去五日累计净流入为1596万港元。

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证集中分布在25000点至25700点之间，累计期指合约为3333张；恒指熊证密集分布在26200点至27000点区间，累计期指合约为3915张。

 

瑞通权证引伸波幅：

恒指波幅指数（VHSI）上周五收报20.70，上涨2.78%。百威亚太相关认购证引伸波幅过去五日变化较大，录得上涨44.60%。认沽证方面，中国铁塔、瑞声科技、中国生物制药变化居前，分别为下跌2.6%、3.6%、1.2%。

 

认股证行业资金流：

认购证方面，上周五有少量资金净流入新鸿基地产、友邦部署造多，而有495万港元净流出美团套现。

认沽证方面，上周五有435万、261万港元分别净流入汇丰、腾讯部署空单，而有少量资金净流出新鸿基地产、中海油套现。

法兴积极指标

上周五恒指窝轮的一格买卖差价产品数目为11.34，平均买卖差价的格数则为1.64，个股提取腾讯、平安、港交所相关窝轮条款质素，腾讯的一格买卖差价产品数量最多，平均最佳买入/卖出流通量方面，平安的最佳。

当炒股——窝轮精选：

恒生指数（HSI）上周五高开后转跌，午后因港府宣布订立《禁止蒙面规例》，恒指急速下跌近500点，至近一个月低位25612.49点。随后跌幅逐步收窄，收市报25821.03点，下跌1.11%。短期内，香港难转暴乱局势，港股或持续捱沽，考验下方24900点能否获得支撑。若认为恒指获技术性反弹，可留意其牛证54703，收回价25368点。看淡恒指，可留意其熊证56943，收回价26068点；或可留意其认沽证20182，行使价25162点，今年12月30日到期。

 

腾讯控股（0700.HK）上周五随大盘走势，盘中高开低走，收市报322.80港元，下跌0.74%。该股跌穿250日线后，似乎在下方320港元处觅得支撑，且技术指标RSI步入超卖区，投资者可择机部署技术性反弹机会。短期观望上方250日线机会，看多腾讯，可留意其牛证56823，收回价315港元，或认购证28043，行使价600港元，2020年9月30日到期。看淡腾讯，可留意其认沽证22330，行使价319.80港元，2020年2月28日到期。

 

香港交易所（0388.HK）上周五低开低走，盘中继续下探至224港元处获支撑，收市失守10日线，报226港元，下跌1.48%。由于今早香港交易所行政总裁李小加发表网志文章称，港交所决定放弃向伦敦证券交易所集团提出收购要约，该股跳空高开1.31%，技术指标MACD正差距有所扩大，短期有望呈现技术性反弹，看多港交所，可留意其认购证29914，行使价236.88港元，2020年3月31日到期。

 

汇丰控股（0005.HK）上周五平开低走，午后受消息面影响，跳水至58港元处觅得支撑，其后跌幅收窄，收盘连续第三日下跌，失守30日线，跌幅为1.02%，报58.25港元。该股近期走势疲软，抹去了9月初以来所有涨幅，同时填补了9月10、11两日上涨留下的缺口。但在上周四下跌时留下了新的缺口，今早汇丰低开高走，一度逼近58.90港元，短期可观望上方59.50港元机会。做多汇丰，可留意其认购证23275，行使价58.88港元，2020年3月31日到期。

 

轮证回顾：      

 

因上周五国庆假期，窝轮精选暂停。

 

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。