港股衍生品早盘狙击2019年6月03日

收市概况：

 

上周五（31日）恒指低开低走，收盘报26901.09点，下跌213.79点，或0.79%，成交额841.97亿港元。即月期指收报26717点，下跌383点，或1.41%，低水184.09点。国企指数收报10387.17点，下跌62.92点，或0.6%，跌幅小于恒指。当日认股证成交93.38亿港元，占大市比例11.09%，牛熊证成交约75.27亿港元，占大市比例8.94%。

 

上周五美国公布的4月核心PCE物价指数年率1.6%。有分析师指出，此增长支撑了美联储的中心论点，即较低的通胀是暂时的，今年降息机率不大。上周五美股三大指数集体下跌，道指盘中跌逾350点，收盘跌1.41%，5月道指下跌6.69%，跌穿250天线及120天线。据统计局公布数据显示，中国5月份制造业采购经理指数（PMI）为49.4%，低于荣枯线，环比回落0.7%。上周五内地A股集体以小幅收跌迎来5月收官，沪指和深成指周K线终结5连阴，5月两市成交额较上月下降近42%。当月北向资金流出额创历史记录，达到逾530亿元。

 

今早恒指高开低走，截止发文，小幅下跌0.48%。蓝筹方面跌多涨少，中国旺旺、中国移动、腾讯控股逆市上涨，而银河娱乐、港交所、碧桂园则跌幅靠前。

 

港股沽空数据：

上周五大市沽空比例约16.38%，沽空金额约137.88亿港元，较上一个交易日增加0.47亿港元；恒指沽空比例约19.55%，沽空金额约66.14亿港元，较上一个交易日增加2.43亿港元。

 

个股沽空方面，上周五沽空金额排名靠前的资产中，沽空按日比例变化较大的有友邦、中国银行、港交所，分别为下跌9.92%、上涨7.02%、上涨6.2%。对应的沽空平均价为74.004港元、3.254港元、250.109港元。

 

恒指牛熊证资金流：

 

恒指上周失守27000点关口，恒指牛证当日有2994万港元净流入，过去五个交易日累计约7444万港元净流入，恒指熊证当日录得有4859万港元净流出，连续五个交易日累计约1.71亿港元净流出。

 

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证街货主要分布在26200点至26900点之间，累积相当约3601张期指合约；恒指熊证街货主要分布在27200点至28200点之间，累积相当约4416张期指合约。

 

瑞通权证引伸波幅：

 

恒生波幅指数（VHSI）上周五收报20.83，上涨6.88%，个股认购证引伸波幅过去五日变化不大，相对较大的有金山软件、石药集团，分别为上涨1.7%、下跌1.5%。认沽证方面，小米集团、中移、金山软件变化较大，分别为下跌3.1%、2.5%、64.2%。

 

认股证行业资金流：

 

认购证方面，上周五有少量资金净流入中兴、友邦部署造多；而有879万港元、725万港元分别净流入腾讯套现。

 

认沽证方面，分别有755万港元、649万、442万港元分别净流入腾讯、平安、友邦部署空单；而有极少量资金净流出中移、中移套现。

 

法兴积极指标:

 

考察街货总量排名靠前的恒指与部分个股窝轮以下四项积极指标的市场均值发现，万州国际的平均最佳买入/卖出流通量振幅较大，其余个股的指标市场均值相对平稳。

 

当炒股——窝轮精选：

 

恒指上周五低开，盘中震荡下跌，跌幅持续扩大，收盘下跌0.79%。5月恒指累积跌幅近一成，上周周初小幅反弹后，近日继续寻底，上周五失守27000点大关，技术RSI步入超卖区,或有机会触底反弹。若看好恒指后市，可留意其牛证64626，收回价26700点。若看淡恒指后市，可留意其熊证64744，收回价27508点。

 

有消息称，因部分房企拿地激进，这些“地王”已经引起中央的注意，央行与证监会将暂停部分房企的债券及ABS融资渠道，叠加近期公布得内地经济数据疲软，导致近期地产股下跌。新鸿基地产（0016.HK）上周五跳空低开，盘中宽幅震荡，收市跌4.32%。5月该股累积跌幅8.35%，上周周初跌穿多条均线，上一个交易日失守120天线，技术RSI步入超卖区，可留意下方120港元整数关口能够获得支撑，择期部署超跌反弹机会。若看好新地后市，可留意其牛证69457，收回价118港元。

 

中国平安（2318.HK）5月31日在“格隆汇首届大中华区最佳上市公司”评选活动中在5000家上市公司中脱颖而出，荣获“港股上市公司最具投资价值奖”奖项。平安上周五高开，盘中震荡下行，尾盘转跌，收市小幅下跌0.23%。平安上周初触底反弹，扭转了近期颓势，随后出现小幅回调，上周五收盘结束五连涨，但MACD仍有转牛迹象，或有机会继续向上。若看好平安后市，可留意其认购证20859，行使价88.88港元，2020年6月30日到期。

 

据报道称，友邦保险（1299.HK）与汇丰保险在香港开展合作协议，2019年6月起汇丰保险的香港客户可通过电话销售网络购买友邦香港的人寿保险产品。友邦上周五低开，盘中震荡下跌，收盘下跌1.87%。友邦5月初股价破顶后，受贸易环境影响，走势疲软，单月累积跌幅近7%，上周五低见73.5港元，可留意下方120天线能否觅得支撑。若看好友邦后市，可留意其牛证60023，收回价71.20港元；或留意其认购证19231，行使价75.05港元，今年12月18日到期。

 

上日轮证回顾

 

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。