港股衍生品早盘狙击2019年5月30日

收市概况：

周三（29日）恒指低开低走，收盘报27235.71点，下跌155.10点，或0.57%，成交额832.97亿港元。即月期指收报27228点，下跌95点，或0.35%，低水7.71点。国企指数收报10390.45点，下跌26.10点，或0.25%，跌幅小于恒指。当日认股证成交85.22亿港元，占大市比例10.23%，牛熊证成交约69.68亿港元，占大市比例8.37%。

 

周三3个月期美债和10年期美债利差进一步扩大到13个基点，降至2007年以来最低水平，市场对经济衰退的担忧继续升温。周三美股三大指数集体下挫，标指和纳指盘中一度跌穿100日、200日天线，为2个半月以来首次，道指盘中跌逾400点，险守25000点大关。央行连续三天开展逆回购，净投放4000亿元，避免恐慌情绪蔓延。周三内地A股涨跌不一，沪指四连阳，站稳2900点关口，深成指与创业板指均收跌不超0.5%。两市成交量仍然低迷，仅4459.29亿元。当日北上资金净流出30亿元。

 

今早恒指高开后立即调头，截止发文，小幅下跌0.17%。蓝筹方面跌多涨少，中国联通、华润置地、中海油逆市上涨，而舜宇光学、瑞声科技、蒙牛乳业则跌幅靠前。

 

港股沽空数据：

周三大市沽空比例约14.29%，沽空金额约119.03亿港元，较上一个交易日减少77.12亿港元；恒指沽空比例约15.79%，沽空金额约54.69亿港元，较上一个交易日减少23.63亿港元。

 

个股沽空方面，周三沽空金额排名靠前的资产中,沽空按日比例变化较大的有中国平安、友邦、港交所，分别为下跌15.45%、下跌9.54%、上涨7.86%。对应的沽空平均价为86.339港元、76.542港元、255.42港元。

 

恒指牛熊证资金流：

 

恒指周三交投清淡，恒指牛证当日有1206万港元净流入，过去五个交易日累计约6027万港元净流入，恒指熊证当日录得有8096万港元净流出，连续五个交易日累计约1.07亿港元净流出。

 

街货分布方面，截至上周三，恒指牛证街货主要分布在26600点至27200点之间，累积相当约3717张期指合约；恒指熊证街货主要分布在27600点28200点之间，累积相当约4126张期指合约。

 

瑞通权证引伸波幅：

 

恒生波幅指数（VHSI）周三收报19.50，上涨4%，过去五日变化较大的个股认购证引伸波幅有瑞声科技、美团点评，分别为上涨5.8%、下跌2.6%。认沽证方面，中国平安变化较大，为下跌1.9%。

 

认股证行业资金流：

 

认购证方面，周三有2082万港元、437万港元分别净流入腾讯、平安部署造多；而有少量资金净流出港交所套现。

 

认沽证方面，有少量资金净流入港交所、平安、新地部署空单；而有2075万港元净流出腾讯套现。

 

 

法兴积极指标:

考察街货总量排名靠前的恒指与部分个股窝轮以下四项积极指标的市场均值发现，中国移动的一格买卖差价产品数目振幅较大，其余个股的指标市场均值相对平稳。

 

当炒股——窝轮精选：

恒指周二低开，午后受保险股带动涨逾250点，随后立即调头，收市跌逾150点，跌0.57%。恒指近日下落至低位后未能企稳，在下方270000点关口与200天线形成横行区，短期或观望期指结算日，能否使恒指突破横行区，投资者可择期部署反弹机会。若看好恒指后市，可留意其牛证61079，收回价26600点。若看淡恒指，可留意其熊证63026，收回价27658点。

 

 

受内地财税利好政策落地的提振，保险板块大涨。中国平安（2318.HK）周三低开，午后随内地保险板块迅速上涨, 盘中上试20天线，收市上涨0.53%。平安近日止跌反弹，周三收复10天线并上试20天线，MACD有转牛迹象，观望上方20天线约87.5港元附近，短期或续冲高，投资者可择期部署造多机会。若看好平安后市，可留意其认购证12454，行使价88.88港元，今年9月30日到期。

 

持有腾讯控股（0700.HK）31%股权的大股东Naspers公布，分拆旗下互联网业务NewCo于荷兰阿姆斯特丹上市，预计7月挂牌。腾讯周三低开，盘中翻红，股价一度逼近328港元，尾盘转跌,收盘下跌1.11%。腾讯反弹仅一日，周三再次下跌，技术RSI步入超卖区，投资者可留意下方300港元整数关口能否觅得支撑，可择期部署超跌反弹机会。若看好腾讯后市，可留意其认购证17019，行使价328港元，今年9月3日到期；或可留意其牛证64306，收回价310.10港元。

 

由于市场憧憬阿里巴巴赴港上市，香港交易所（0388.HK）周三高开，早盘走势疲软，午后因财税政策利好消息公布，股价迅速拉升至257.8高位，随后涨幅收窄，收盘小幅上涨0.31%。港交所近期止跌反弹，收复多条均线，MACD亦维持牛叉据，走势仍然向好，短期观望上方30天线约262港元附近，投资者可择期部署造多机会。若看好港交所后市，可留意其认购证16656，行使价278港元，今年10月31日到期。

 

友邦保险（1299.HK）周三单边下行，盘中低见76.05港元，收跌1.03%。友邦近日企稳回升，周三回调，收盘结束三连涨，但MACD有转牛迹象，或可择期部署造多机会。若看好友邦后市，可留意其认购证19276，行使价79.93港元，今年10月28日到期。

 

 

上日轮证回顾

 

备注：本文所注图表主要选自法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。