大市:沪港通昨日第二日实施,港股接续昨日跌势,恒指昨日再先升后跌,恒指昨日收报23,529点,跌267点,跌幅1.1%,两日合计跌约500点。大市进一步下跌,从即市观察,昨日见资金从恒指认沽证流出,反应投资者为淡仓平仓获利。
宏观策略:港股经过两日沽压,指数和不少股票回到投资者当初憧憬沪港通开通时的平均水平。若投资者能承受较高波幅的市况,目前可考虑于现水平入市作中线投资者。
外围:美国昨晚继续向好,现货金价一度重上每安士1,200美元水平纽约期油则继续下跌。日本股市今早轻微上升。
港股沽空:上日港股沽空金额大约为82亿元,单日减少7%,沽空金额占大市成交约11%,较对上一个交易减少0.4个百分点,较多沽空的板块为能源股、消费品股和保险股。
恒指失守50天线:恒指昨日最低曾见23,483点,失守10天和50天平均线,目前距离250天平均线的23,228点约300点,投资者宜留意恒指会否下试此水平并获得支持,同时投资者可参考MACD会否出现「牛熊」的技术见顶讯号。
另外,恒指是昨日第二活跃的认股证相关资产,相关认股证成交录得约20.9亿元,占认股证市场约13%。昨日有约900万元资金从恒指认沽证流出,同时有约1,200万元资金流入恒指认购证。
恒指认购证17385上日收报0.1元,其行使价25000点,2015年6月到期,实际杠杆约11.7倍。恒指认沽证29485上日收报0.079元,其行使价23000点,2015年1月到期,实际杠杆约17.2倍。
最接近收回恒指牛熊证:
编号 |
上日收报 |
收回价 |
离上日收市 |
|
牛 |
62550 |
0.011元 |
23,480点 |
-49点 |
熊 |
62861 |
新上市 |
23,980点 |
+451点 |
认股证/牛熊证拍档精选:
恒指 (牛证) |
恒指 (熊证) |
恒指 (认购) |
恒指 (认沽) |
61724 |
62861 |
17382 |
29485 |
收回价: 23,180 |
收回价: 23,980 |
行使价: 25,000 |
行使价: 23,000 |
实际杠杆: 50.6 |
实际杠杆: 新上市 |
到期日: 2015-06-29 |
到期日: 2015-01-29 |
换股比率: 15,000 |
换股比率: 15,000 |
实际杠杆: 13.3 |
实际杠杆: -17.0 |
港交 (认购) |
港交 (认沽) |
港交 (牛证) |
港交 (熊证) |
13702 |
16246 |
68283 |
63720 |
行使价: 177.88 |
行使价: 180.08 |
收回价: 157 |
收回价: 196 |
到期日: 2015-08-18 |
到期日: 2015-03-09 |
实际杠杆: 7.5 |
实际杠杆: 6.4 |
实际杠杆: 6.1 |
实际杠杆: -6.7 |
换股比率: 100 |
换股比率: 100 |
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最后更新时间: 2014-11-18 16:30:00
文章来源:渣打银行
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