港股衍生品早盘狙击 2023年11月27日

1、收市概况

上周五恒指低开低走，全天无有效反弹。至收盘下跌1.96%或351.42点，报收17559.42点。蓝筹股方面涨少跌多，仅国药控股逆市小幅上涨，周大福领跌10.8%，中升控股、比迪、申洲国际等跌幅靠前。衍生市场方面，上周五认股证成交额约52.7亿港元，占大市比例约6.0%；牛熊证成交额约41.6亿港元，占大市比例约4.7%。

隔夜美股方面，上周五三大指数收盘涨跌不一，但周线收涨，并且三大指数连涨四周，标普纳指创五个月最长连涨，英伟达收盘跌近2%，领跌蓝筹股。上周五内地A股三大指数集体走弱，沪指跌幅达0.68%，报收3040.97点。创业板指跌幅达1.19%，两市成交8133亿元，北向资金净卖出约62亿元。

今日恒指开盘高开0.67%或118.1点，蓝筹股涨多跌少，京东健康、信义光能、创科实业、网易-S等开盘涨幅居前，瀚森制药、中国宏桥等开盘跌幅居前。

2、港股通资金流数据

上周五港股获南下资金净买入87.27亿港元，盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技分别获净买入50.66亿港元、12.58亿港元、7.22亿港元；腾讯控股遭净卖出4.36亿港元，为净卖出资金最大。

3、恒指牛熊证资金流

上周五恒指牛证录得约9550万港元资金净买入，近五日累计约9610万港元资金净买入；恒指熊证单日录得约5162万港元资金净卖出，近五日累计约1425万港元资金净流入。

街货分布方面，至上周五，恒指牛证街货重货区间主要在收回价17900点至18600点之间，累计相当约2924张期指合约；恒指熊证街货重货区主要在收回价17000点至17600点，累计相当约5133张期指合约。

4、轮证隔夜资金流

好仓（认购证及牛证）方面，上周五腾讯、比迪相关好仓分别获2603万港元、1490万港元资金净流入为最大。资金流出规模整体较小。

淡仓（认沽证及熊证）方面，上周五腾讯淡仓单日获1189万港元资金净流出为最大。

5、当炒股——轮证精选

上周五恒指（800000.HK）大幅走弱，延续近期弱势走势。从宏观来看，近期环境改善明显，中美关系有所缓和，人民币汇率预期上升，国内经济政策支持等。若仍看好反弹，可关注恒指认购证18622，行使价18994点，杠杆比率约17.2倍，明年1月底到期；若看空后市，可关注恒指熊证60311，收回价18000点，杠杆比率约34.3倍。

腾讯控股（0700.HK）上周五下跌2.43%，报收321.2港元。腾讯宣布持续回购方案，小游戏以及金融大模型近期表现活跃。若看好部署，可留意腾讯认购证19675，行使价380.2港元，实际杠杆15.7倍，明年1月底到期。

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