港股衍生品早盘狙击 2020年4月6日

收市概况：

上周五港股守10日线窄幅整理，收市报23236.11点，下跌0.19%，成交额约799.73亿港元。即月期指收报23196点，下跌73点，低水40.11点。当日认股证成交额增加至79.61亿港元，占大市比例约8.87%，牛熊证成交额约100.61亿港元，占大市比率约12.58%。

 

美国非农数据远低于市场预期，反映美国就业市场全面萎靡，支撑金价小幅上探，而美股受此影响低开低走，标普周跌幅录得2.08%，纳指累跌1.72%、道指累跌2.70%。市场憧憬三国达成协议，由市大幅反弹10%，但后来特朗普并无对进口原油加征关税，原油价掉头回落。

 

A股方面，主要指数低开低走，午后跌幅进一步扩大。截至收盘，沪指报2763.99点，下跌0.6%，深成指和创业板指分别下跌0.68%、0.54%。板块方面跌多涨少，深圳国资改革、农产品加工、农业种植领涨，电子发票、华为海思概念。当日北向资金净流出达19.43亿元。

 

今早恒指大幅高开322.72点，其后涨幅回吐至23271.47点处获支撑。蓝筹涨多跌少，中国联通、瑞声科技、长和领涨，而金沙、友邦、中信跌幅居前。

 

港股沽空数据：

上周五大市沽空金额减少至117.65亿港元，沽空则上升至14.71%。恒指沽空金额增加至62.73亿港元，沽空比例同步升至20.18%。

 

恒指牛熊证资金流：

上周五恒指牛证录得约有775.60万港元资金净流出，近5个交易日累计达1.05亿港元净流入；恒指熊证单日录得约有2052万港元资金净流入，近5日约469.50万港元资金净流入。

 

街货分布方面，截至上周五，恒指牛证密集分布在收回价22300点至22800点区间，相当约1090张期指合约，而熊证则分布在收回价23300点至25100点区间，相当约3893张期指合约。

瑞通权证引伸波幅：

上周五恒指波幅指数（VHSI）收报35.54，下跌5.43%。个股权证方面，个股的相关认购证引伸波幅涨跌互现，中海油和汇丰控股分别上调60.2%、下调39%。认沽证方面，汇丰控股、新鸿基地产分别上调30.3%、下调40.7%。

轮证隔夜资金流：

有815万、564万及395万港元资金分别净流入汇丰、阿里及腾讯部署造多，而有少量资金净流出中国移动、平安好医生套现。

淡仓（认沽证及熊证）方面，有少量资金分别净流入汇丰、银河娱乐部署空单，而有857万及326万分别净流出腾讯、美团套现。

当炒股——轮证精选：

 

阿里巴巴（9988.HK）上周五低开低走，收市报183.70港元，下跌1.24%。该股近日止跌回稳后于186港元附近徘徊，短期可上望190港元机会，并留意下方175港元缺口，做多，留意牛证64852，收回价180.50港元，杠杆比率约19倍；或可留意认购证24415，行使价190港元，今年9月30日到期。

 

中国平安（2318.HK）上周五处于调整状态，收市时险守10日线，报75港元，下跌0.60%。该股近期反弹至78港元后获利回吐至75港元，若10日线能有效支撑，短期可挑战80港元机会。看多，留意认购证25490，行使价77.88港元，2021年2月26日到期；或可留意牛证64136，收回价73.90港元，杠杆比率约25.90倍。

 

中国海洋石油（0883.HK）上周五高开低走，临近尾盘，国际原油大幅走高，但中海油并未跟随，仅呈现跌幅收窄之势，收盘报8.56港元，下跌0.81%。由于周日特朗普并未对进口原油加征关税，加上周一A股放假市场偏淡，中海油窄幅整理。投资者可择期部署油价回升机会，料短期震荡走高至9.50港元。做多，留意牛证56099，收回价7.64港元，杠杆比率约7.42倍；或可留意认购证18465，行使价15.40港元，今年11月25日到期。

 

美团点评（3690.HK）上周五平开低走，盘中跌至30日线获支撑回升，收市报92.85港元，下跌1.17%。该股近期处于调整阶段，待调整充分后有望挑战100港元机会，并留意下方88.35港元机会。做多，留意牛证62772，收回价88.60港元，杠杆比率约9.53倍；或可留意认购证20486，行使价152.88港元，今年12月31日到期。

 

轮证回顾：

 

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