港股衍生品早盘狙击 2020年3月10日

收市概况：

外围期货市场杀跌，美国期货跌近5%，全球恐慌情绪高涨，周一港股裂口低开950.21点，跌破区间低位，回至2019年8月中旬位置，收市报25040.46点，下跌4.23%，成交额约1696.44亿港元。即月期指收报24850点，下跌4.46点，低水190.46点。当日认股证成交额减少至62.59亿港元，占大市比例约3.69%，牛熊证成交额约65.02亿港元，占大市比率约3.83%。

 

在海外疫情集中爆发的背景下，以OPEC和谈崩作为导火索，引爆了股市和大宗商品的共振，周一美股开盘下跌7%，触发了第一次熔断机制。美国证监会因为1987年10月19日股市“黑色星期一”，创设了股市熔断机制，分为7%，13%，20%的三档下跌熔断。此后，1997年10月27日“星期一”触发过一次熔断。2020年3月9日“星期一”再次触发熔断。截至收盘，道指狂泄2013.76点，下跌7.79%，纳指和标普分别下跌7.29%、7.60%。

                               

周一内地A股集体回调，主要指数裂口低开，盘中跌幅持续放大，沪指单日跌近百点且失守250日线。盘面上，半导体及元件、云办公深度回调，口罩、特高压及航运概念等逆市上扬。当日北向资金净流出达121.97亿元。

 

外围期货市场呈反弹走势，美股期货回升2%左右，带动恒指今早高开，但因无利好支撑，抛压较重令指数持续走低。蓝筹涨多互现，领展、中国旺旺、中石油领涨。

 

港股沽空数据：

周一大市沽空金额增加至297.85亿港元，沽空比例增加至17.56%。恒指沽空金额增加至149.33亿港元，沽空比例则减少至19.97%。

 

恒指牛熊证资金流：

周一恒指牛证录得约有1.71亿港元资金净流入，近5个交易日累计达2.10亿港元净流入；恒指熊证单日录得约2.13亿港元资金净流出，近5日约2.41亿港元资金净流出。

 

街货分布方面，截至周一，恒指牛证集中分布在收回价24500点至25000点区间，相当约3817张期指合约，而熊证则集中分布在收回价26100点至26900点区间，相当约2110张期指合约。

瑞通权证引伸波幅：

周一恒指波幅指数（VHSI）收报39.74，大涨50.42%。个股权证方面，个股的相关认购证引伸波幅均上调，美团点评、汇丰控股分别上调4%、4.4%。认沽证方面，中兴通讯大幅上调56.4%。

轮证隔夜资金流：

好仓（认购证及牛证）方面,有6623万、4776万、1159万及1042万港元资金分别净流入腾讯、阿里、小米及平安部署造多，而有少量资金净流出中国生物制药、中国铁塔止损。

淡仓（认沽证及熊证）方面，有少量资金净流入阿里、友邦及平安部署空单，而有3573万、877万港元资金净流出腾讯及银河套现。

当炒股——轮证精选：

恒指周一跳空低开逾千点，其后曾收窄至25321.28点，收市报25040.46点。今早指数小幅反弹近200点，料短期于低位区间25000至25500点区间震荡，看多，留意牛证52811，收回价24610点，杠杆比率约35.48倍。看淡，留意熊证59552，收回价26490点，杠杆比率约15.26倍。

 

友邦保险（1299.HK）周一跳空低开4.18%，盘中一路探底，收市报71.40港元，下跌6.11%。该股近期随大市不断探底，短期或有技术性反弹后于低位70至75港元区间震荡。做多，留意牛证61487，收回价68.68港元，杠杆比率约20.88倍。看淡，留意熊证51775，收回价83.58港元，杠杆比率约4.83倍。

 

融创中国（1918.HK）周一裂口低开3.52%，盘中100日线失而复得，收市报41.20港元，下跌6.68%。今早高开后，出现抛压转头向下，失守100日线，短期或呈现技术性反弹，可上望43.50港元机会，并留意下方100日线能否获支撑。做多，留意牛证67326，收回价40.40港元，杠杆比率约14.26倍，看淡，留意熊证63161，收回价47.40港元，杠杆比率约4.17倍。

 

腾讯控股（0700.HK）周一裂口低开3.80%，盘中最低见373.60港元，收市跌幅轻微收窄，报377.40港元，下跌4.65%。该股近期失守50日线后未见有效支撑，不过技术指标RSI步入超卖区，短期或呈现技术性反弹后于低位震荡。做多，留意认购证18192，行使价408.90港元，今年6月22日到期。看淡，留意认沽证22039，行使价365.85港元，今年6月26日到期。

 

 

轮证回顾：

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。