港股衍生品早盘狙击2021年11月12日

1、收市概况

 

周四恒指低开高走，收盘上涨1.01%或251.85点，报25247.99点，全日成交规模约1363.4亿港元，较上个交易日轻微扩大。蓝筹股方面涨多跌少，信义玻璃领涨7.64%，瑞声科技、华润置地、碧桂园等亦领涨；相反，创科实业领跌2.02%，腾讯、百威亚太及中海油等亦跌幅靠前。衍生市场方面，当日认股证成交额约112.2亿港元，占大市比例约8.2%；牛熊证成交额约72.6亿港元，占大市比例约5.3%。

 

隔夜美股个别发展，道指下跌0.44%、纳指及标普500分别上涨0.52%、0.06%，新能源板块领涨，内地教育股多数上涨，通胀问题仍是市场关注的焦点之一，对美联储加息的预期有所升高。周四内地A股走强，沪指、深证成指、创业板指分别上涨1.15%、1.27%、0.99%，地产、建材水泥、保险等板块强势拉升，生物制药、电力、采掘等板块领跌，两市成交规模继续扩大。

 

今早恒指跳空高开274.84点，蓝筹股方面竞价阶段涨多跌少，龙湖集团、华润置地、安踏体育等暂时涨幅靠前；海底捞、百威亚太、恒隆地产等则暂时领跌。

 

2、港股通资金流数据

 

周四北水南下资金单日录得净卖出，约28.03亿港元。个股方面，中国海外发展单日录得约5.9亿港元北水资金净买入，信达生物、融创中国、快手等单日亦录得超2亿港元北水资金净买入；相反，腾讯单日录得约29.7亿港元北水资金净卖出，美团、建行、龙源电力等单日亦录得部分北水资金净流出。

 

3、恒指牛熊证资金流

 

恒指牛证周四录得约5,984万港元资金净流入，近5日累计约7,076万港元资金净流入；恒指熊证当日录得约6,986万港元资金净流入，近5日累计约1,403万港元资金净流出。

 

街货分布方面，至周四，恒指牛证街货重货区仍在收回价24000点至24500点之间，累计相当约4,594张期指合约；恒指熊证街货重货区仍在收回价25600点至26100点之间，累计相当约1,810张期指合约。

 

 

 

4、瑞通20大认股证引伸波幅变化

 

周四恒指相关权证的平均引伸波幅约22.3%，按日略有调升。个股方面，腾讯、港交所、快手、瑞声、中芯及京东等相关认购证的引申波幅按日有所调降；相反，阿里、美团、平安、比迪、吉利及汇丰等相关认购证的引申波幅则见调升。

 

 

 

5、轮证隔夜资金流

 

好仓（认购证及牛证）方面，周四腾讯相关好仓单日录得约5,100万港元资金净流入，中芯、友邦、北汽等相关好仓单日亦录得部分资金净流入；相反，美团相关好仓单日录得约2,087万港元资金净流出，快手、平安等相关好仓单日亦录得部分资金净流出。

 

 

 

淡仓（认沽证及熊证）方面，周四快手、招行、哔哩及平安等相关淡仓单日录得少量资金净流入；相反，腾讯相关淡仓单日录得约5,008万港元资金净流出，药明、阿里、港交等相关淡仓亦见少量资金净流出。

 

 

 

6、当炒股——轮证精选

 

周四港股低开高走，至收盘上涨1.01%，报25247.99点，站上25000点关口，收复10天线、30天线。恒指连续三个交易日上涨，成交规模亦有所扩大，短线观望能否企稳25000点关口。可留意恒指牛证69823，收回价24700点，杠杆比率约45.6倍；可留意恒指熊证66479，收回价25700点，杠杆比率约44.0倍。

 

阿里周四上涨1.24%，收报163.2港元，连续两个交易日上涨，盘中最高上触164.2港元，逼近20天线水平。消息面，有大行给予阿里“买入”评级，“双十一”亦对市场氛围有所提振。可关注阿里认购证25408，行使价172.8港元，2022年2月28日到期。

 

药明生物周四上涨1.63%，报105.7港元，盘中10天线得而复失。生物医药板块近期气氛回暖，药明生物连续三个交易日上涨，日前获执行董事买入20万股，短线观望能否突破20天线阻力。可留意药明牛证59271，收回价88.88港元，杠杆比率约5.3倍；可留意药明熊证61127，收回价125.0港元，杠杆比率约4.7倍。

 

腾讯控股周四下跌1.24%，报477.6港元，中止二连涨，收长下影线，短线观望20天线阻力位置。腾讯第三季度录得净利润395亿元人民币，高于市场预期。可留意腾讯认购证17653，行使价575.0港元，2022年2月7日到期。

 

7、上一日推荐轮证回顾

 

1、强势轮证：快手法兴二八牛，周四上涨48.8%；

 

 

 

2、看错方向：恒指瑞通二二熊，周四被强制收回。

 

 

 

 

备注：本文所注图表数据等主要参考法兴、瑞通、瑞信、麦格理等香港窝轮商网站。本文不作为投资建议，所有数据仅供参考。本文著作权乃归作者所有，任何商业转载需获作者授权，非商业转载请注明出处。